【交易公告】海外選擇權交易注意事項2021/10/20

海外選擇權交易注意事項

1.本公司開放網路下單的外期選擇權商品如下:
  CBOT:小道瓊(YM),黃豆(S),玉米(C),小麥(W)
  CME:小S&P 月底選(EWE),澳幣(AD),歐元(EC),日元(JY)
2.接受委託種類:
  上線初期僅會接受買方(BUY Call,BUY Put)及其平倉委託。尚不接受賣方(SELL Call,SELL Put)新進委託。
3.選擇權型態
  (1)美式選擇權 :
      CME Group 月選擇權多數為美式選擇權,買方於到期前任一天均可提出要求履約(帳務上需有對應期貨部位
      足額保證金),而因時間價值關係,通常在到期前三兩天才會發生但並不常發生。客戶可聯繫所屬營業員或交
      易室人員提出履約要求。
  (2)歐式選擇權 :
       CME Group 之月底選擇權及外匯選擇權為歐式選擇權,不接受提前履約申請。於到期當天收盤後自動履約或放
       棄。
4.履約部位說明 :
  (1)CME Group季月之股價指數及期貨選擇權於最後交易日當天收盤後自動履約,合併與期貨一起現金結算,其
      餘期貨選擇權若履約指派,則以履約價之價位持有其期貨部位。
      Buy Call:履約成為標的期貨買方部位
      Buy Put:履約成為標的期貨賣方部位
  (2)CME外匯、COMEX金屬及NYMEX能源等商品,遇價平at-the-money時,Call視為履約,Put視為放棄。
      (若有異動,依交易所公告為準)
5.履約風險控管:
  (1)買方客戶履約成標的期貨前,應注意帳戶是否有足夠保證金因應履約後的期貨部位。
  (2)若帳上保證金不足而使整戶維持率低於25%時,本公司將執行強制代沖銷程序。
  (3)履約手續費:選擇權履約/指派均需收手續費。
6.交易時間與到期日:
  (1)國外選擇權交易時間除最後交易日不一樣之外,其餘與期貨相同。因為是以標的期貨的結算價來判斷價內外,所
       以期貨結算價產生後,選擇權則無法交易,如外匯期貨於凌晨03:00結算價出來,因此外匯選擇權最後交易日僅
       至凌晨03:00。
  (2)國外選擇權最後交易日均比標的期貨提前到期,通常約1-5天不等,方便客戶轉換成期貨部位後,於期貨市場平倉
       部位。
  (3)實物交割期貨商品,公司會提早2-3天關閉網路交易,請留意公司交易訊息或詳見公司網頁。
7.本公司不接受互抵、組合等方式,須各自以單一部位計算。