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【交易公告】期交所新商品「大小人民幣匯率選擇權」自105年6月27日起掛牌交易2016/06/24
105年6月27日起新增兩檔人民幣計價外匯選擇權，合約規格如下：
| 人民幣選擇權 | 小型人民幣選擇權 | |
| 交易標的 | 美元兌人民幣匯率 | |
| 中文簡稱 | 美元兌人民幣選擇權(大美人選) | 小型美元兌人民幣選擇權(小美人選) |
| 英文代碼 | RHO | RTO |
| 交易時間 | ‧ 本契約之交易日與銀行營業日相同 ‧ 交易時間為營業日上午8：45～下午4：15 ‧ 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45～上午11：00 |
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| 契約規模 | 100,000美元 | 20,000美元 |
| 權利金報價 單位 |
人民幣0.0001元/美元（人民幣10 元） | 人民幣0.0001元/美元（人民幣 2 元） |
| 履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) | |
| 契約到期 交割月份 |
自交易當月起連續2個月份，另加上3、6、9、12月中4個接續季月，總共6個月份的契約在市場交易 | |
| 履約價格間距 | 近月契約為人民幣0.02元，季月契約為人民幣0.04元 | |
| 契約序列 | 新契約掛牌時及契約存續期間，以前一營業日同月份美元兌人民幣期貨契約結算價為基準，依履約價格間距，向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止： 1.交易月份起之２個連續近月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下2% 2.接續之4個季月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下4% |
新契約掛牌時及契約存續期間，以前一營業日同月份小型美元兌人民幣期貨契約結算價為基準，依履約價格間距，向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止： 1.交易月份起之２個連續近月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下2% 2.接續之4個季月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下4% |
| 每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數，以前一營業日同月份美元兌人民幣匯率期貨契約結算價之上下7%為限 | 權利金每日最大漲跌點數，以前一營業日同月份小型美元兌人民幣匯率期貨契約結算價之上下7%為限 |
| 每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價，若無成交價時，則依期交所「美元兌人民幣匯率選擇權契約交易規則」訂定之 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價，若無成交價時，則依期交所「小型美元兌人民幣匯率選擇權契約交易規則」訂定之 |
| 最後交易日 | 最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日 | |
| 最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 | |
| 最後結算價 | 香港財資市場公會在最後交易日上午11：15公布之美元兌人民幣（香港）即期匯率定盤價 | 財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午11：15公布之臺灣離岸人民幣定盤匯率 |
| 交割方式 | 符合期交所公告範圍之未沖銷價內部，於到期日當天自動履約， 以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額 |
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| 部位限制 |
‧ 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾期交所公告之限制標準 |
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| 上市保證金 | 原始 12,690 (維持9,730) | 原始 2,570 (維持1,970) |
| 保證金 | ‧ 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準，不得低於期交所公告之原始保證金及維持保證金水準 ‧ 期交所公告之原始保證金及維持保證金，以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按期交所訂定之成數計算之 ‧ 交易人因人民幣保證金追繳及虧損，應繳交之保證金得依其與期貨商之約定，以新臺幣或其他期交所公告之外幣收付，並由期貨商代為結匯為之，其結匯作業應依中央銀行「外匯收支或交易申報辦法」相關規定辦理 |
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| 交易稅率 | 千分之一，取位到小數點後二位(以下四捨五入), 到期結算以契約金額依匯率期貨交易稅率百萬分之1課徵(取為到小數點後第二位以下四捨五入) |
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| 備註 | 1. 最後交易日若為下列情形之一者，以其最近之次一營業日為最後交易日，但本公司得視情況調整之：一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、遇香港財資市場公會休假日。三、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則) 2. 依外匯市場實務，匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格，故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。 * 有關香港財資市場公會公布的美元兌人民幣(香港)即期匯率定盤價，受香港財資市場公會網站之免責聲明以及著作權公告所規範。以上免責聲明，以英文全文為準。 |
1. 最後交易日若為下列情形之一者，以其最近之次一營業日為最後交易日，但期交所得視情況調整之：一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見小型美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則) 2. 依外匯市場實務，匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格，故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。 |
| CNH定盤價是從香港財資市場公會指定的18間報價銀行所提供的報價中，剔除3個最高以及3個最低的報價，再取其他的均數作為計算 | CNT定盤價採用台北外匯經紀公司每日上午11時以前最近一筆美元兌人民幣成交匯率，由台北外匯市場發展基金會擔任管理機構 | |
詳細說明請參見＜期交所人民幣選擇權專區＞
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